什么是持续期（存续期）缺口度量法
持续期（Duration，又译为存续期）的概念是1938年由美国经济学家麦考雷提出的，最早用于债券投资组合管理…
利率敏感性缺口度量法的概念和公式
利率敏感性缺口度量法又称为资产-负债缺口度量法、资金缺口分析度量法或差异分析度量法，用于衡量商业银行净利息收入…
成熟期不相匹配的风险是什么意思
成熟期不相匹配的风险是什么意思 成熟期不相匹配的风险（Maturity-mismatch Risk）。 197…
净利息头寸风险是什么意思
净利息头寸风险是什么意思 净利息头寸风险（Net Interest Position Risk）。 一家商业银…
基本点风险是什么意思
基本点风险是什么意思 基本点风险是由于对具有类似定价性质的不同工具在利率调整上的不完全相关性造成的风险。它是由…
收益曲线风险是什么意思
收益曲线风险是什么意思 收益曲线原指证券收益率随到期时间的长短而变化的轨迹，后逐渐引入到对固定收益资产组合内在…
重新定价风险是什么意思
重新定价风险是什么意思 重新定价风险是指产生于银行资产、负债到期日的不同（对固定利率而言）或重新定价时间不同（…
商业银行利率风险管理著名案例
1983年，奎克国民银行的总资产为1.8亿美元。它在所服务的市场区域内有11家营业处，专职的管理人员和雇员有2…
商业银行信用风险产生的原因
1．信用风险的成因是信用活动中的不确定性 不确定性是现实生活中客观存在的事实，它反映着一个特定事件在未来有多种…
商业银行信用风险与信贷风险的区别
信用风险与信贷风险是两个既有联系又有区别的概念。 信贷风险是指在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时…
法国里昂信贷银行巨额亏损的案例
里昂信贷银行（Credit Lyonais）是一家历史悠久的法国银行，它于1863年成立于法国里昂。由于经营稳…
《巴塞尔协议Ⅱ》的组成：巴塞尔协议二的主要内容
20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大的变化，随着国际金融危机的爆发、扩散和金融衍生产…
《巴塞尔协议Ⅰ》的组成：巴塞尔协议一的主要内容
《巴塞尔协议Ⅰ》就银行的资本与风险资产的比率，确定了国际认可的计算方法和计算标准，其内容主要由资本的组成、风险…
《巴塞尔协议》产生的历史背景
《巴塞尔协议》产生于全球银行业经历重大变革的时期。从当时的国际金融形势来看，首先，银行业务的全球化与各国银行的…
商业银行风险管理的主要方法
1．风险分散 风险分散又称为风险组合，是指将许多类似的，但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生…
美国储贷协会危机的案例
20世纪80年代中后期，美国发生了继30年代以后又一次商业银行等储蓄机构破产的风潮。 据美国立法机构统计，有问…
利率风险是什么意思
利率风险（Interest Rate Risk）指的是由于利率水平的不确定变动而导致经济主体遭受损失的可能性。…
美国大陆伊利诺银行的流动性危机
1984年春夏之际，作为美国十大银行之一的大陆伊利诺银行（Continental Illinois Bank）…
什么是资产转换理论
第一次世界大战以后，尤其是20世纪30年代以后，美国等国家的国债市场获得了长足的发展，当时凯恩斯主义盛行，政府…