重新定价风险是什么意思

重新定价风险是什么意思

重新定价风险是指产生于银行资产、负债到期日的不同(对固定利率而言)或重新定价时间不同(对浮动利率而言)的风险,由于这些重新定价的不相匹配性,当利率发生变化时,它们可以使银行的收益和主要经济价值暴露于不可预测的利率变动中。

虽然此类重新定价的不对称性是银行业务的基础,但在利率变动之时,它们会使银行的利差收入和资本净值发生意外变动。银行通常把某一时间段内对利率敏感的资产和对利率敏感的负债之间的差额称为“重新定价缺口”。只要缺口不为零,则利率变动时,会使银行面临利率风险。

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