1944年，二战期间，托马斯·彼得菲出生在匈牙利首都布达佩斯一家医院的地下室里。他的童年充满了饥饿、困苦，经常为了躲债而不得不跟着父母半夜搬
家。1965年，他抓住了逃离匈牙利的机会，几乎身无分文地来到美国纽约，一个基本不懂英语的匈牙利人开始了他在美国华尔街的传奇淘金之旅。
初到纽约时，彼得菲不会讲英语，他在同是匈牙利人房东的帮助下找到了一份在一家工程公司做制图员的工作。他的公司买了第一台计算机时，由于当时计算机刚刚普及，公司中没有人会使用它。对于彼得菲来说，学习电脑语言要比学习英语简单多了，于是他毛遂自荐地学习编程，不久他便编写出了一个简单的勾股定理的算法——利用正弦或余弦函数计算，帮助工程师得出道路的半径和斜坡。彼得菲帮公司设计出了一套数据库并得到了每周65美元的薪酬，成为当时为数不多的程序员。
1967年，彼得菲跳槽到为华尔街客户建立计算机系统的Aranyi公司。在Aranyi公司期间，彼得菲又编写了一个可以帮助投资者快速比较不同股票特点和价值的算法交易代码，在Aranyi公司工作的三年时间，使得彼得菲对金融市场开始了解，并成为当时华尔街为数不多的程序员中的佼佼者。
1969年，彼得菲跳槽到纽约金融市场知名人士亨利·杰里克创办的莫卡塔公司。在莫卡塔公司里，彼得菲如鱼得水，得到了杰里克的赏识，他的编程技术也得到了发挥，在同年创造出华尔街首个所谓的黑盒—— 一个读取行情数据，经过一系列的算法处理后，产生交易买卖指令的系统。正是通过这个系统，莫卡塔公司取得了不错的收益。20世纪70年代初，莫卡塔公司也开始参与期权交易，期权交易最难的是期权定价，当时还没有Black-Scholes公式可供参考。于是凭着交易员的感觉，杰里克和彼得菲总结出了当时影响期权定价的几个因素：期权行使价、期权到期日、波动率及无风险利率。彼得菲费尽周折、绞尽脑汁花了一年多的时间，编写出来一套运用所有上述参数来定价期权的算法。莫卡塔公司开始使用这个算法来交易期权，并取得了不错的业绩。后来他们发现这套方法与一年后发表的期权定价公式——Black-Scholes模型类似。
到20世纪70年代末，随着芝加哥交易市场的建立，彼得菲认为这是股票期权市场兴起的标志，而且股票期权将是一个更大的交易市场，有更大的利润空间。1977年，彼得菲积蓄了20万美元，花了3.6万美元在美国股票交易所买下了自己的交易席位，从此开始创业之路。初期彼得菲的期权交易进行得并不顺利。他的交易完全依靠自己算法提供的定价，如果一个期权合约没有在他保守的利润区间内，他是绝不会交易的。尽管他交易得如此小心，还是免不了失手，曾经一下子损失了十万美元。
尽管这次惨痛的教训来得如此突然、如此凶猛，但彼得菲没有被打倒，他重新振作，一步一步慢慢地积累资金，扩大交易团队，扩大交易量。但由于他的英语不好，他无法像其他交易员们一样和市场庄家们闲聊、交流，庄家们也不喜欢同这个说英语带有浓重口音的匈牙利人打交道，因此他的单子很多不能被庄家成交。于是，彼得菲有了个令人意想不到的想法来增加自己交易的成交比例。当时的美国金融市场是男人统治的天下，彼得菲却反其道而行，雇用了身材诱人的金发女郎来做他的交易员，反正这些金发女郎只是按照他的程序指令来交易，不需要任何交易盘感。这一招却让彼得菲一直不乐观的报单流发生了戏剧化的转变。市场庄家们的眼球一下子就被这些金发女郎们吸引。自然而然地，她们的单子也很快地被庄家们全部接收。这些庄家根本没意识到自己做的每一笔交易都在赔钱。
考虑到基于自己的算法程序，更高的成交量可以降低风险并增加收益，彼得菲决定在美国证券交易所加入做市商的行列。在彼得菲利用他的算法和金发美女创造利润的半年后，这些和彼得菲交易的庄家们和场内交易者们开始注意到自己几乎就没有赢过彼得菲的美女杀手们。从技术上讲，无论市场往哪边波动，做市商需要持续保持买卖两边的报价。可是彼得菲扭曲了这条规则，他只挑出值得做的交易。庄家们早就受够了持续被彼得菲击败的滋味，警告他必须在一部分期权上同时保持买卖两边的报价，否则就取消他的做市商资格。可是要保持期权买卖两边的报价就要求他的交易员时刻关注市场的走势，这对一直以来依靠计算机算法的彼得菲团队来说是不现实的。他也不能要求他的交易员一直都紧贴着电话等待下一个交易指令。彼得菲的交易再次受阻，他又开始寻找新的解决方案。最终一个埋藏已久的想法呈现在他脑海：掌上电脑。经过一系列和美国证券交易所官方的争辩，交易所只允许彼得菲的交易员们带小型便携式电脑进场。可是最大的问题是，当时根本没有什么便携式电脑。
带着一个朦胧的想法，彼得菲找到纽约大学的物理博士们来帮忙设计。他们在一个大小为8×12英寸、厚度2英寸的黑色盒子里，嵌入晶体管和集成电路板，用金线连接起电路板和顶端屏幕，做成了一部触摸式的平板电脑。这些平板电脑通过电话线连接 Quotron 行情数据机器接收行情数据，经过算法程序计算后，产生交易指令，并以短波无线方式回传到平板电脑上，那些美女交易员们拿到指令后再报价到庄家。然而，此时彼得菲的竞争对手使用的却是每天只能更新一两次的公平价值定价单。
从那开始，彼得菲赚到了超过100万美元一年的丰厚利润。为了扩大自己的业务规模，他考虑进军芝加哥期权交易所（美国最大的期权交易所）市场，但因交易场所禁止携带电脑之类的设备进入遭到了拒绝。最终彼得菲转到了纽约证券交易所扩大他的股票期权业务。为了更好地帮助他的交易员们提高效率，彼得菲设计出一些带光的彩棒，系统产生的不同交易指令，会通过不同的颜色示意给场内的交易员们。
慢慢地，彼得菲的交易量越来越大，赢利也开始直线上升，1986年，交易所变成了彼得菲交易大军的取款机。公司从1986年100万美元的初始资金，到年底的500万美元，取得了400%的年回报。同时他在股票期权上的交易，必须在股票市场进行对冲，让他在股市的交易量也直线上升。
1987年的一天，一位纳斯达克工作人员到彼得菲在世贸中心的办公地例行检查，查看他的交易运行，他预想的是骚动的人群、吵闹的电话声、打印机的声音，还有交易员向纳斯达克交易终端输入交易指令时此起彼伏的叫买叫卖声。可这场景并未出现在他眼前。实际上，他只看见一台IBM电脑连接着纳斯达克终端机，而且仅靠这台IBM电脑来完成彼得菲如此庞大的交易量，顿时感到不可思议。电脑里有指示交易品种、交易时间和交易数量的代码。这位纳斯达克职员没有想到，他刚刚见到的是世界上第一台运行全自动算法交易系统的电脑。彼得菲的设备可不只是像过去的交易系统那样提示交易品种，也不仅是简单地弹出需要人来执行
的交易单。这台电脑悄悄潜入纳斯达克交易终端，全权决定并执行交易，不需要人的参与。彼得菲的代码可以利用从纳斯达克终端不断涌来的交易数据，分析市场，轻易通过买家出价和卖家售价的不同来开出买单和卖单。这里值得一提的是，彼得菲的交易机构开启了华尔街的新篇章。从此，电脑程序员、工程师和数学家开始了对金融市场长达20年的大举进攻，所使用的利器就是算法和自动化交易，算法有时无比复杂精密，智能到几乎可以取代人成为金融市场的决定性力量。
当纳斯达克工作人员得知彼得菲通过外接或者更恰当地称此为“偷取”纳斯达克行情数据来实现IBM电脑的自动化交易时，他立即要求彼得菲停止这样的运作，因为纳斯达克的软件是给人工看行情且手工键盘输入交易指令用的，不是用来做自动化交易。
在被纳斯达克要求停止外接行情数据，且交易必须通过纳斯达克终端键盘执行后，彼得菲在之后的一周时间里和他最好的工程师忙着焊接金属、编写代码、焊接数据线，创造了一种输入交易和指令的机器手。当一星期后纳斯达克人员回来复查，他仿佛置身于科幻小说所描述的场景。交易单不断涌入，手柄噼里啪啦地打在键盘上，噪声如此之大，甚至淹没了谈话声。机器每次停下来，仿佛要安静一会儿，谁知转瞬之间再次启动，更加气势汹汹地弹出比上次还要多的单子。整个交易是华尔街的聪明人对规则的又一次令人叹为观止的绕行。最后纳斯达克人员摇摇头，彼得菲扮了个鬼脸。正是这套自动化交易系统帮助彼得菲在1987年一年里赚到了2500万美元。之后彼得菲设计了更多的系统和算法，进行了许多技术创新，进入了更多的交易品种和市场。他尤其喜欢那些新的市场，因为这些市场存在更多的机会，而且竞争也少。
1990年，彼得菲将他的公司改名为盈透证券（Interactive Brokers，简称IB）。在盈透证券中，工程师就是公司的一切，公司内75%的人员是程序员和工程师。
1993年，彼得菲将他日渐完善的交易系统作为服务，提供给客户，因为价格便宜，交易品种多，地域全，受到了极大的欢迎，尤其适合专业的交易公司和职业交易员。现在按公布的每日平均收入交易衡量，盈透证券已成为最大的网络经纪商。
2007年5月4日，盈透证券在纳斯达克成功上市。在开市的钟声敲响后，他的公司被市场估值为120亿美元，成为当年美国第二大的 IPO。虽然盈透证券最低注资要求是10 000美元且不适合休闲投资者，但在国际交易和专业交易者所渴望的低成本佣金领域，盈透证券处于行业领先水平，而且盈透提供一个全能账户，客户可以在24个不同国家的100多个市场中心交易股票、期权、ETFs（交易所交易基金）、期货、外汇、债券，以及CFD（差价合约）。