冠军菲阿里
从目前掌握的资料来看,RangeBreak系统的发明者也是威廉指标的发明者,即拉里·威廉姆斯(Larry Williams),除了威廉指标和RangeBreak系统,他还有更多成就。
1987年,他还是一个无名之辈,但在这一年,他参加了在美国举行的交易比赛。一年后,拉里把10 000美元的初始资金变成了1 147 607美元,翻了约114倍,这使他成为了那一年比赛的冠军。这样的比赛随后被称为“世界杯交易锦标赛”。
10年后,拉里的女儿米歇尔·威廉姆斯(Michelle Williams)为了纪念拉里夺冠10年,也参加了这项比赛,同时她还是一名演员。在这次比赛中,她将10 000美元变成了110 094美元,成为当年的交易冠军。
2000年,日本也举行了类似的比赛—Robbins-Taicom期货冠军赛,不过该比赛的时长只有半年。这一年的冠军就是我们将要讲到的菲阿里。如果按每周的收益来计算排名的话,菲阿里在历时半年的比赛中,从未从周冠军的宝座上离开过,可见他获利的稳定性。菲阿里的最终收益率是1098%。这样的成绩,在美国的历届比赛中也可位居前三名。
菲阿里和当年的比赛亚军炭谷道孝合着了一本书—《1 000%的男人:期货冠军奇迹的买卖方法》,该书前半部分由菲阿里所着,后半部分由炭谷道孝所着。菲阿里以日记的形式写作,所以你很难看到菲阿里总结的交易理论和交易方法。除非你研究他每笔交易和所配的图形,再根据他的文字提炼出他的方法,但这实际操作起来非常困难。
菲阿里四价
菲阿里四价是后人总结的菲阿里的交易方法。它并不代表菲阿里的所有交易精髓,我们从外部来看只能看到形式,所以只能在菲阿里四价的基础上加入我们自己的理解,看看能不能形成一种有效的方法。
基本策略
菲阿里四价基本方法为:上轨=昨日最高点;下轨=昨日最低点。
价格向上突破上轨时做多,价格向下跌破下轨时做空,收盘平仓。
可如果按照这种方法来交易,只涉及了昨日最高点和昨日最低点两个价位,最多也只能称作“菲阿里二价”。昨日收盘价和今日开盘价并不在公式中,它们是剩余的主观分析部分。
菲阿里四价系统的资金管理应用
在建仓之前,基本上就已经知道建仓的方向了。当价格临近前一日的高点时,准备建多。反之,当价格临近前一日的低点时,准备建空。根据上文所说的止损位的方法,知道了在何处建仓,也应该知道在何处止损。
假设你有10万元,并且以每次交易不损失总资金的2%为原则,那么你每次能交易的钱只有2 000元。若你的建仓位和止损位相距24点,在普通商品期货中,每点10元,也就是1手合约会损失240元。2 000元可以涵盖多少手呢?2000÷240≈8.33,所以你只能建仓8手。若你更保守,可以每次拿出总资金的1%来交易,那只能做4手合约。
只要后续价格有一个小时突破了前期高点,止损位追随着小时K线的最低价向上推进,基本上连续两个小时向上破高后,止损位即可变为止盈位,不会再亏损了。当然这里也有你的主观判断,若价格向上的动力较弱,几个小时内获利较少,并且止损位一直没有变为止盈位,那么你可以放弃以小时线最低点为止损位的方法,改为以建仓位加一档价格为止盈位。为什幺要加一档价格呢?为了付手续费。这样即便价格上涨的动能很弱,也不至于亏损,这种应用存乎于一念之间。如果不具备主观分析能力,按规定交易也没错。
多个系统可以同时使用,比如我们用菲阿里四价系统,向上建仓了,并且止损位也变成了止盈位,换句话说我们有了获利,在挂入了止盈单后,已经锁定了利润。同时RangeBreak系统也给出了买进信号,此时可以顺势加仓。
加多少仓位呢?这又是一个问题。基本上,你加仓后也要设置止损位。总的原则是加仓后总的止损额度不能超过你的获利额度,也就是不论你加多少,都要在你赚的钱的限度内。