系统化交易的理论基础:系统化交易的特点

系统化交易的理论基础:

(1)价格波动不是完全随机的,其非随机部分(趋势)是存在的,并且可以对其进行追踪与识别。

(2)在既定风险水平上实现正期望的交易系统是存在的。

(3)系统化交易能够克服人性弱点,实现既定风险收益水平下的持续稳定盈利。

系统化交易的特点:

(1)风险与收益可以预期:交易系统经过几年甚至十几年历史交易数据的测试,各项风险控制指标及参数都经过测试,例如预期利润率、可能遭受的最大亏损、最多连续亏损次数、风险收益比值等可以提前预知,使得风险可以控制,收益可以预期。

(2)顺势交易:系统采用趋势跟踪技术,动态跟踪市场趋势,不断调整持仓方向使之与目前市场方向保持一致。

(3)客观性:交易系统的全部规则和参数完全明确化,交易信号由系统触发,完全排除了交易者的主观判断,从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响。

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