系统化交易的理论基础：
（1）价格波动不是完全随机的，其非随机部分（趋势）是存在的，并且可以对其进行追踪与识别。
（2）在既定风险水平上实现正期望的交易系统是存在的。
（3）系统化交易能够克服人性弱点，实现既定风险收益水平下的持续稳定盈利。
系统化交易的特点：
（1）风险与收益可以预期：交易系统经过几年甚至十几年历史交易数据的测试，各项风险控制指标及参数都经过测试，例如预期利润率、可能遭受的最大亏损、最多连续亏损次数、风险收益比值等可以提前预知，使得风险可以控制，收益可以预期。
（2）顺势交易：系统采用趋势跟踪技术，动态跟踪市场趋势，不断调整持仓方向使之与目前市场方向保持一致。
（3）客观性：交易系统的全部规则和参数完全明确化，交易信号由系统触发，完全排除了交易者的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响。