建立完成一个交易系统之后，需要对其进行严格的历史数据测试。有人形容开发交易系统的过程就是测试、测试、再测试。经过测试，一些被忽略的问题便显现出来了。人们普遍具有选择性记忆的倾向，使用同一种方法操作，更容易记住那些做对的情况，却自动忽视那些做错的情况。第一次测试时，实际上的交易信号可能比想象的多出很多，因为系统会客观体现地出所有满足条件的信号。

另外还要注意视觉偏差，我们的股票软件通常只是按当前的波动幅度来显示当时分时线，K线图也经常是在当前屏幕内的最高价和最低价的范围之内显示。这会对你用肉眼观察当前的波动幅度造成影响，例如，一只中盘股和一只小盘股在当天的波动节奏相同，但通常小盘股的波动幅度要更大，小盘股的振幅可能达到9%，而中盘股只有5%。如果能按固定比例的价格坐标显示K线图，就可以看出两者波动幅度之间的明显差别了。

对于测试方法，视工作量而定，如果数据量较小的话，用手工或EXCEL表格足够完成测试。如果操作周期较短，又要测试时间较长的话，这时最好要用比较专业的交易软件。国内的股票软件一般只能测试进出场信号的胜率，还不能测试整个交易系统的多种绩效指标。这对广大交易者来说会有一个瓶颈，通常是国内的期货软件或国外的外汇软件更加专业，这需要有一定的软件应用能力，甚至还要具备一定的外语能力和编程能力。我们可以将股票行情数据导入到其他专业行情软件中进行测试，常用软件包括TradeBlazer、MultiCharts、TradeStation、MT4等。目前，国内比较专业的交易系统开发软件交易开拓者（Trade Blazer），已经开通了股票行情。

交易者在初期不必用到专业交易软件，最重要的还是树立系统化的交易思想，并建立起一个交易系统。成为一个系统交易者并不是一件容易的事情，你需要不断地进行学习和积累。我们认为，这些辛苦比起无谓的大量亏损来说还是相当值得的。有了系统就有了优势，至少比80%甚至90%的交易者具有更大的机会实现稳定盈利。