交易系統相當於賽車手的賽車,自然是動力越足、速度越快越好。但是,我們也要註重它的適用性和穩定性。不能一味追求暴利而忽略潛在的風險!一般好的交易系統需要滿足以下幾個原則:
1.具有完整性和客觀性
一個完整的交易系統至少應該包括以下組成部分:技術分析(進場、離場)策略、資金管理策略(加倉、減倉、止損)以及交易心理控制策略(一致執行)等子系統。交易系統的客觀性有兩方面的含義,其一,系統設計的基礎應該建立在市場波動的客觀規律之上,交易系統不是主觀想象的產物;其二,系統給出的交易信號是確定和唯一的,應該具備可操作性。
2.簡單原則
價格瞬息萬變,紛繁複雜,如果用一套複雜的系統去描述複雜的市場只能適得其反,而且也不利於交易者及時做出快速的反應。用一套簡單、精確而且高效的交易原則去描述市場,才能不被表面的大量隨機因素所誤導。斯坦利·克羅是一位成功交易者,他將其總結為KISS法則,就是「Keep it simple,Stupid」的縮寫,意思是交易原則應該盡量保持簡單,直白!
3.不能過度優化
很多交易者在他們的交易系統已經通過測試達到穩定盈利水平時,還想繼續優化,希望獲得更好的效果。他們總是想提高勝率,擴大盈虧比,想把系統做成暴利工具。要知道一個系統有它的最優平衡點,如果你擴大它在一方面的優勢,它在其他方面的優勢就會減少。最後你會發現,當你過度優化使它無限擬合現階段行情之後,下次波動風格轉變時,你的系統會完全失靈。優秀的系統具有平衡之美,過度優化對盈利沒有益處。
4.捕捉趨勢
市場不是處於單邊趨勢就是處於橫盤震蕩,好的系統應該能夠有效地對行情進行區分。把行情劃分出適合操作的區間和適合空倉休息的區間。如果一個趨勢系統的信號只在單邊市場中出現,這無疑會大大提高勝率,賺錢便是水到渠成的事情。
5.概率作用
交易系統當然應該具有統計上的概率優勢,在波動規律基礎上建立起來的有效系統,能夠抓住後面出現的同類上漲行情。只要是具有相似特徵的圖形,它產生的進場、離場、加倉和減倉的位置會大致相同。簡單的事情重複做,讓概率發揮作用,只要一致性地執行,經過多次交易之後總會捕捉到系統內的收益。正如大作手利弗莫爾所說的「賭博和投機的區別在於前者對市場的波動壓註,後者等待市場不可避免的升和跌。在股市中賭博是不會成功的」。