交易系統相當於賽車手的賽車，自然是動力越足、速度越快越好。但是，我們也要註重它的適用性和穩定性。不能一味追求暴利而忽略潛在的風險！一般好的交易系統需要滿足以下幾個原則：
1.具有完整性和客觀性
一個完整的交易系統至少應該包括以下組成部分：技術分析（進場、離場）策略、資金管理策略（加倉、減倉、止損）以及交易心理控制策略（一致執行）等子系統。交易系統的客觀性有兩方面的含義，其一，系統設計的基礎應該建立在市場波動的客觀規律之上，交易系統不是主觀想象的產物；其二，系統給出的交易信號是確定和唯一的，應該具備可操作性。
2.簡單原則
價格瞬息萬變，紛繁複雜，如果用一套複雜的系統去描述複雜的市場只能適得其反，而且也不利於交易者及時做出快速的反應。用一套簡單、精確而且高效的交易原則去描述市場，才能不被表面的大量隨機因素所誤導。斯坦利·克羅是一位成功交易者，他將其總結為KISS法則，就是「Keep it simple，Stupid」的縮寫，意思是交易原則應該盡量保持簡單，直白！
3.不能過度優化
很多交易者在他們的交易系統已經通過測試達到穩定盈利水平時，還想繼續優化，希望獲得更好的效果。他們總是想提高勝率，擴大盈虧比，想把系統做成暴利工具。要知道一個系統有它的最優平衡點，如果你擴大它在一方面的優勢，它在其他方面的優勢就會減少。最後你會發現，當你過度優化使它無限擬合現階段行情之後，下次波動風格轉變時，你的系統會完全失靈。優秀的系統具有平衡之美，過度優化對盈利沒有益處。
4.捕捉趨勢
市場不是處於單邊趨勢就是處於橫盤震蕩，好的系統應該能夠有效地對行情進行區分。把行情劃分出適合操作的區間和適合空倉休息的區間。如果一個趨勢系統的信號只在單邊市場中出現，這無疑會大大提高勝率，賺錢便是水到渠成的事情。
5.概率作用
交易系統當然應該具有統計上的概率優勢，在波動規律基礎上建立起來的有效系統，能夠抓住後面出現的同類上漲行情。只要是具有相似特徵的圖形，它產生的進場、離場、加倉和減倉的位置會大致相同。簡單的事情重複做，讓概率發揮作用，只要一致性地執行，經過多次交易之後總會捕捉到系統內的收益。正如大作手利弗莫爾所說的「賭博和投機的區別在於前者對市場的波動壓註，後者等待市場不可避免的升和跌。在股市中賭博是不會成功的」。
