網格交易法（Grid Trading Method）又稱漁網交易策略，大多數網格交易策略都是機械化交易策略，因此網格策略是最適合程序化交易的策略之一。
網格交易策略原理
不管市場價格如何上下波動，不外3種形態：上漲，盤整，下跌。不同的操作方法則有不同的結果表現。依據历史經驗，由於盤整行情的神出鬼沒，用普通習慣的操作方法在盤整行情中是很難賺到錢的，經常是高買低賣，左右挨耳光。
而網格交易追求的是不斷的行情波動。理論上講，行情波動越厲害，收益率越高。由於它不依賴人為的思考，完全是一種機械行為，像漁網一樣，就是要把比網格大的波動一網打盡，所以在盤整行情中網格法也是可以獲得收益的。
策略概況
網格策略擅長於振蕩行情捕捉噪聲，較適合於價差套利或低波動性品種，而在趨勢行情中可能會導致爆倉。一個好網格策略取決於風險控制，而風險控制可以通過以下的方法來達到，而這正是網格策略的難點所在：
①動靜態調整網格間距，以控制單邊風險暴露的速度（網格間距太大，盈利太慢；網格間距太小，風險太大）；
②動態調整網格的價格中樞，以增強網格的時效性（缺乏時效性的網格遇到趨勢行情時很可能就會爆倉，因為價格不可能永遠在網格中樞上下一定範圍內波動）。
網格策略有水平網格策略（Horizontal Grid）和垂直網格策略（Vertical Grid），水平網格策略也就是我們通常認識的網格策略，大體可以分成5小類：
我們一般把這種不依賴人為思考、機械化的交易方式統稱為「豬式交易」。其實能像豬一樣交易也不錯，只要交易能賺錢做豬又如何？但轉念一想，如果豬式交易靠譜，那在交易中虧損的交易者豈不是連豬都不如？而一切的邏輯推演都只是紙上談兵，任何真理都需要自己去論證。因此，本著對交易嚴謹的態度，筆者以多年交易經驗設計了以均線為中軸的動態網格策略。
策略一
設計均線X為行情中軸，當價格下跌偏離X距離超過Y%開單做多，以進場點作為漁網支點，固定百分比Z%作為網格寬度，展開網格。下跌一個網寬加倉一次，下跌到第二個網寬止損。上漲一個網寬則止盈。
當價格上漲偏離X距離超過Y%開單做空，以進場點作為漁網支點，固定百分比Z%作為網格寬度，展開網格。上漲一個網寬加倉一次，上漲到第二個網寬止損。下跌一個網寬則止盈。
我們認為這樣的策略設計更貼合行情的波動規律，進場點更優異，可以規避一些極端行情對網格造成的影嚮。
策略二
設計均線X為行情中軸，當價格下跌偏離X距離超過Y%開單做多，以進場點作為漁網支點，固定百分比Z%做為網格寬度，展開網格。上漲一個網寬加倉一次，下跌一個網寬止損。上漲第二個網寬則止盈。
當價格上漲偏離X距離超過Y%開單做空，以進場點作為漁網支點，固定百分比Z%做為網格寬度，展開網格。下跌一個網寬加倉一次，上漲一個網寬止損。下跌第二個網寬則止盈。
開盤價為中軸展開漁網，第一層網格寬度為X，第二層網格寬度為bs*X，價格每上穿一層網格開一手空單，每下穿一層網格開一手多單。價格穿過兩層網格後不再加倉；價格在當日開盤價上方每下穿一層網格平一手空單，價格在當日開盤價下方每上穿一層網格平一手多單。
一種傳統網格的設計方式，一次加倉，沒有設計止損。
策略四
基於收盤價計算200根K的價格區間，取價格區間的中間價（也可以取當根K的收盤價）作為網格策略的價格中樞，將價格區間等分成8份以確定網格間距，在價格中樞上方每一個網格處委托限價賣單，在價格中樞下方每一個網格處委托限價買單，委托單只設止盈不設止損。
為控制風險，策略採用了以下幾種操作：
每筆委托單的委托手數是相等的，每筆進場單的止盈金額也是相等的；
在最下方網格線下方兩倍網格間距處設定止損，在最上方網格線上方兩倍網格間距處設定止損；
策略會在以下幾種情況下調整網格中樞和網格間距：第一次初始化、60根K沒有交易、由持倉轉變為空倉、止損後60根bar後。
策略總結
網格策略作為機械化交易策略的一種，在合理設計交易邏輯後確實可以實現交易的盈利。從量化網格策略中我們可以很明顯地發現，策略潛在虧損較大，代表在極端趨勢行情中也同樣具有不可控交易風險。筆者認為，一套優秀的震蕩策略，震蕩行情中表現優異是理所當然的，但在趨勢行情中策略還應具有過濾不良進場信號減少錯誤交易的能力。就這點來看，網格策略的實盤操作中若遇趨勢性行情如何智能識別，成為整套策略最大的設計難點。
