什么是股票、期货、外汇的固定资本资金管理

什么是股票、期货、外汇的固定资本资金管理

本资金管理办法首先计算每交易一个期货合同的固定资本单位。

最大的亏损需要检验交易的期货合同在使用交易模型过程中历史的最大单次亏损,一般而言这种最大的单次亏损是由于巨大的不利跳空或者是极其快速的行情导致止损失效产生的。最大风险接受度是指交易者对于一次巨大的亏损占总资金的比例到什幺程度就会非常不舒服,这个比例因人而异,通常保守的交易者一个10%的单次损失就可能达到他能忍受的极限,冒进的交易者可以接受30%以上的单次亏损。

例如,交易橡胶的交易模型的历史回溯显示最大的单次亏损可以达到每手10 000元,你的最大风险接受度假定为10%,那么交易一手橡胶的固定资本金就为10 000÷10%=10(万元)。知道了固定资本单位就可以继续计算总账户能够交易的合同数量。

以橡胶为例,账户每增加10万就可多交易一个合同,无论账户交易多少合同,只要发生单次历史最大亏损,总账户的回撤就是10%。

 

版权声明:本篇文章(包括图片)来自网络,由程序自动采集,著作权(版权)归原作者所有,如有侵权联系我们删除,联系方式(QQ:452038415)。http://www.shendujiaoyi.com/321.html
返回顶部