什么是交易系统的数学期望(期望报酬)

什么是交易系统的数学期望(期望报酬)

数学期望(期望报酬)是你预期会赢或输的概率以及你预期要赢或输多少的函数。数学期望的公式为:EP=P1×W-P2×L,其中P1为胜率,P2为败率,W为赢的金额,L为输的金额。

有效的交易系统其期望报酬必须为正数。当赢或输因变动而无法准确地估计时,我们建议使用回测的平均盈利“W”以及平均亏损“L”来确定。

假如你正要抛掷一枚硬币,出现正面你会赢得2元钱,但出现反面你会输掉1元钱,赢与输的概率都是50%,每抛一次的数学期望为:数学期望=2×0.5-1×0.5=0.5。换句话说,每抛一次硬币你预期平均赢得0.5元。

交易系统的数学期望越高越好,它体现了胜率与盈亏比之间的最优平衡。通常,短线的胜率要高于长线,长线的盈亏比要高于短线。从经验来看,短线的胜率一般在60%~80%之间,盈亏比在1:1左右;长线的胜率一般在30%~60%之间,盈亏比在2:1以上,较高时可以达到4:1以上。可以说,短线盈利靠的是胜率,长线盈利靠的是赔率。

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