冠軍菲阿裡 從目前掌握的資料來看，RangeBreak系統的發明者也是威廉指標的發明者，即拉裡·威廉姆斯（Larry Williams），除了威廉指標和RangeBreak系統，他還有更多成就。 19...
海龜交易的系統性思想
在1983年，著名的商品投機家理查德·丹尼斯對他的老朋友威廉·埃克哈特說：「我們要培養交易者，就像新加坡人養海龜一樣。」這原本只是兩人之間的一個賭局，理查德·丹尼斯想證明偉大的交易員是可以通過後天培養...
什麼是三重濾網交易系統
三重濾網系統是熟悉系統化的交易者耳熟能詳的一種交易系統。 它是由《以交易為生》（Trading for A Living）的作者亞历山大·埃爾德在20世紀80年代開發的，並在1986年第一次發表在《期...
系統化交易的理論基礎：系統化交易的特點
系統化交易的理論基礎： （1）價格波動不是完全隨機的，其非隨機部分（趨勢）是存在的，並且可以對其進行追蹤與識別。 （2）在既定風險水平上實現正期望的交易系統是存在的。 （3）系統化交易能夠克服人性弱點...
外匯系統
左側交易和右側交易的區別
左側交易是指，交易者在選擇的操作周期內，股票行情還沒有確認漲勢就買入，還沒有確認跌勢就賣出。也就是我們常聽說的「低吸高拋」。 右側交易是指，交易者在選擇的操作周期內，股票行情已經確認為漲勢之後買入，在...
左側交易和右側交易的含義
左側交易是指，交易者在選擇的操作周期內，股票行情還沒有確認漲勢就買入，還沒有確認跌勢就賣出。也就是我們常聽說的「低吸高拋」。 右側交易是指，交易者在選擇的操作周期內，股票行情已經確認為漲勢之後買入，在...
什麼海龜交易策略
著名的美國交易大師查理德·丹尼斯想弄清偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的，在1983年他招募了13個人，教授給他們期貨交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原則，學員們被稱為「海龜」。這成為交易史...
構建股票、期貨、外匯交易系統的原則
交易系統設計的原則，就是要能幫助使用者明確投資目標、認知市場、理解價格波動、提供行為準則。具體來講，交易系統的設計應遵循以下原則： （1）交易系統應該具有完整性和客觀性 從系統的觀點來看，一個完整的交...
期貨系統
什麼是恆溫器策略Thermostat
恆溫器策略是國外的經典期貨策略之一，同時它也可以被歸為最簡單的體制轉換糢型（Regime Switching Model），它以能夠在震蕩和趨勢市場中自動調節交易行為而得名。看到自動調節的字眼，很多人...
期貨系統
什麼是量價異動策略
大地初開方為太極，而太極生兩儀，兩儀生四象，八卦形而上；三才天地人，五行亦相生。 太極即萬物之始，為一。那麼交易之源是甚麼？交易源於價格，因此價格為太極；太極生兩儀，有價格才有漲跌，因此交易的兩儀為漲...
經典交易系統“三重濾網”
三重濾網交易系統是俄羅斯知名技術分析師亞历山大·埃爾德（Alexander Elder）設計，於1986年四月首度在《期貨雜志》發表的一套經典交易系統。 設計者認為任何交易在通過三重測試和過濾之後能有...
股票、期貨、外匯交易系統的檢測
交易系統從創建到真正證明是成功的交易系統要通過重重檢驗，而且可能在檢驗中對交易系統的一些細節問題進行修改優化。這些檢驗對交易系統的穩健性起到不可磨滅的作用，下面就從操作角度來談交易系統的檢驗。從開發程...
股票、期貨、外匯交易系統的設計思路
交易系統的終極目標是要實現長期穩定盈利，但同時要受到長期穩定要件的約束，長期穩定需要交易系統在大量交易後具有概率或風險收益比優勢，同時最大的資金回撤又不能太大。在這種盈利目標和約束條件下，有兩種交易系...
股票、期貨、外匯交易系統的特徵
（一）交易系統是交易者自己經過長期試驗開發出來的符合自身投資哲學和性格的系統 1.交易系統需要交易者自己開發 交易系統必須要交易者自己進行開發，因為交易系統要實現最終產生穩定盈利的終極目的，需要交易者...
期貨系統
期貨單品種的資金管理
單品種資金管理是指任何時候最多交易一個品種時的資金管理，這是最簡單的交易環境，便於進行資金管理分析。 一、對常規連續交易不利時的資金管理 常規不利是交易中經常遇到的連續交易虧損。鑒於上面的交易系統的特...