深度交易

量化擇時就是用數理統計中的量化方法來判斷股票市場走勢，通過股票市場中各種關鍵指標數據進行分析，得到影嚮股票市場走勢的關鍵因素，從而預測股票市場未來走勢。如果未來走勢是上漲，則買入；如果未來走勢是下跌，...

量化選股是指利用數量化的方法判斷某個公司是否值得買入，以值得買入的股票構建股票組合，以期該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為。 量化選股策略分為兩類： 第一類是基本面選股，分別是多因子糢型、風格...

量化投資涉及很多數學和計算機方面的知識和技術，總的來說，主要有人工智能、數據挖掘、小波分析、支持向量機、分形理論和隨機過程這幾種。 1. 人工智能 人工智能（Artificial Intelligen...

量化投資策略包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、算法交易、資產配置、風險控制等。 1. 量化選股 量化選股就是採用數量的方法判斷某個公司是否值得買入的行為。根據某個方法，如果...

1. 統計分析 在一開始收集標的數據進行分析的時候，工作量是非常巨大的，比如我們想看看宏觀經濟環境和股票的表現有沒有相應的規律，我們就要研究政府政策、貨幣供應，還有各類宏觀經濟的指標，以及股票走勢、板...

量化投資最大特點就是定量化和精細化。「一切用數據說話」，這是量化投資決策的基石。量化投資的特點包括紀律性、系統性、及時性、準確性、分散化等幾個方面。 1. 紀律性 所有的決策都是依據糢型做出的。紀律性...

量化投資通常是指使用數學公式、根據過去的數據、判斷將來價格走勢而進行投資的一種方法。換句話說，它是一種比較機械的、不需要人來進行判斷、幹預的投資方法。 量化投資就是利用計算機技術並採用一定的數學糢型去...

（一）根據各個算法交易中算法的主動程度不同分類 根據各個算法交易中算法的主動程度不同，可以把算法交易分為被動型算法交易、主動型算法交易、綜合型算法交易三大類。 1.被動型算法交易 被動型算法交易除利用...

量化交易的優勢 （一）比較強的可度量性 作為採用數量化手段構建而成並進行決策的交易策略，其在構建過程以及決策過程中，都是可以被精確度量的。對比而言，主觀化、定性化的交易策略雖然在複盤等過程中可以得到數...

一個策略往往會經历產生想法、實現策略、檢驗策略、執行策略、策略失效幾個階段。 （一）產生想法 任何人任何時間都可能產生一個策略想法，可以根據自己的投資經驗，也可以根據他人的成功經驗。 （二）實現策略 ...

（一）選股 量化選股就是用量化的方法選擇確定的投資組合，期望這樣的投資組合可以獲得超越大盤的投資收益。常用的選股方法有多因子選股、風格輪動選股、行業輪動選股、資金流選股、動量反轉選股、趨勢跟蹤選股等。...

一、量化交易的概念 量化交易是指以先進的數學糢型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的历史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影嚮，避免在市場極度狂...